ARQUIVO_DE_PESQUISA
Dan Galai
Hebrew University of Jerusalem
Conhecido por:Coautor do artigo fundamental sobre o 'efeito avestruz' (2006) demonstrando que investidores reduzem sistematicamente sua exposição a informações financeiras durante quedas de mercado — nomeando e quantificando a evitação de informações como um padrão comportamental previsível
VER A PRÁTICA
Transforme um pensamento que esta pesquisa explica em um passo claro.
O PENSAMENTO
“Vou abrir o extrato quando as coisas melhorarem”
SUA RESPOSTA GRAVADA
“Vou abrir só o extrato, sem resolver nada hoje.”
UM PASSO PRIVADO
Agora, abra o extrato mais recente ou a caixa de entrada do banco por até 3 minutos. Leia apenas a primeira página ou os três primeiros lançamentos e feche em seguida, sem pesquisar, calcular ou agir.
Descobertas-chave
- 2006
Com Orly Sade, Galai demonstrou usando dados de login em contas que investidores acessam informações de suas contas financeiras significativamente menos em dias em que os retornos de mercado são negativos — estabelecendo o 'efeito avestruz' como uma forma correlacionada ao mercado e mensurável de evitação motivada de informações, não um comportamento aleatório ou idiossincrático. The 'Ostrich Effect' and the Relationship between the Liquidity and the Yields of Financial Assets ↗