ARCHIVO_DE_INVESTIGACIÓN
Dan Galai
Hebrew University of Jerusalem
Conocido por:Coautor del artículo fundacional del 'efecto avestruz' (2006) que demuestra que los inversores reducen sistemáticamente su exposición a la información financiera durante las caídas del mercado — nombrando y cuantificando la evasión de información como un patrón de comportamiento predecible
VER LA PRÁCTICA
Convierte un pensamiento que explica esta investigación en un paso claro.
EL PENSAMIENTO
“Abriré el extracto cuando las cosas mejoren”
TU RESPUESTA GRABADA
“El número existe aunque no lo vea. Abrir el extracto lo convierte de monstruo en número.”
UN PASO PRIVADO
Abre el último aviso bancario que tengas guardado y quédate solo con la primera línea visible durante 15 segundos. Después ciérralo sin leer más y deja el teléfono boca abajo.
Hallazgos clave
- 2006
Con Orly Sade, Galai demostró usando datos de inicio de sesión en cuentas que los inversores acceden a la información de su cuenta financiera significativamente menos en los días en que los rendimientos del mercado son negativos — estableciendo el 'efecto avestruz' como una forma correlacionada con el mercado y medible de evasión motivada de información, no un comportamiento aleatorio o idiosincrásico. The 'Ostrich Effect' and the Relationship between the Liquidity and the Yields of Financial Assets ↗